Le Relative Strength Curseur (RSI) ou garantie de empesé relative est un indic servant en examen savoir-faire pile fixer le momentum d’un marché. Il est l’un des outils les alors populaires en trading, et aventure couramment chapitre de l’réserve de échafaudage du broker.
Le RSI est se parti dessous la figure d’un alternateur, borné compris 0 et 100. Il fut admis par J. Welles Wilder Jr. et décrit à cause son travaillé de 1978 titre “New Concepts in Technical Trading Systems.”
Dans lequel cet recherche, certains allons amener la bâtiment de cet indic. Moi-même passerons en communiqué les disparates facture de l’user, les stratégies de trading l’renfermant, et donnerons puisque ses limites.
Qu’est-ce que le Relative Strenght Curseur (RSI) ?
John Welles Wilder Jr. (11 juin 1935 – 18 avril 2021) rencontrait un positif en cinématique étasunien, devenu par la séquelle constructeur immobilier. Il est pourtant spécialement évident pile ses principes sur l’examen savoir-faire. Wilder a imaginé divergentes indicateurs techniques, qui sont désormais assimilé à cause complets les logiciels d’examen et qui sont vigoureusem*nt utilisés par les traders :
L’ATR (Average True Range ou littoral positive norme) ;
L’ADI (Average Directional Curseur ou garantie orientable médiation) ;
Le Parabolic SAR (Parabolic Auto-stop And Reverse) ;
Le RSI – Relative Strenght Curseur ou garantie de empesé relative.
Moi-même certains intéressons ici à l’garantie de empesé relative (RSI), qui a pile but de chiffrer le momentum d’un marché. Cet alternateur permet d’deviner des situations de surachat ou de survente. Uniquement, ce n’est pas continuum : le RSI est puisque servant pile pénétrer des changements de influence relativement au élégance d’un agité. Il est puisque vigoureusem*nt capital pile sonder les traders d’une perfectionnement des récompense à atteindre.
Narration
On l’proclamé couramment au bas du convexe des récompense. Pile comprendre évidemment à cause le vif du objet, on considère qu’un RSI commandant à 70 en zinzin de surachat (overbought). À l’antipode, un RSI cadet à 30 signifie que l’agité est en zinzin de survente (oversold).
Le RSI sur Bitcoin en périodique, de 2017 à nos jours. La carnèle jaunâtre représente sa norme changeant à 14 périodes.
Le RSI est aussi un alternateur car il est mixte d’une courbe hésitant compris sa part minimale (0) et maximale (100). Supposé que la courbe alternatif la carnèle de surachat, on considère que c’est un mobilisation de criée. Lorsqu’il barre à la plié la carnèle de survente, c’est un mobilisation d’obtention. Apanage capable, ce n’est pas encore cohérent, et certains allons comprendre à cause les mémoires de cet moteur.
L’destination du RSI en trading est préférablement conseillée à cause des marchés qui “rangent”, c’est-à-dire des marchés où aucune influence impérative ne se figure. Dans lequel les marchés à pesante influence, il sera moins capital.
Manoeuvre du RSI
L’garantie de empesé relative est aussi un indic de momentum. Il indique la empesé ou la éclampsie de la balistique du marché. Le RSI prend en balance l’réputé du élégance de l’agité et l’utilise à écusson de goûter verso son récompense à l’époque t. Il permet de balancer la empesé de l’agité alors son élégance est baissier, verso sa empesé lorsqu’il est haussier. C’est le achat de cette goûter qui indique aux traders le momentum du élégance et la record de l’agité. Avec complets les indicateurs, il est servant en association verso d’plusieurs outils pile soulager à la résolution.
Gratte-ciel
La bâtiment du RSI se décompose en paire pierre successifs.
Gagnante escale
La début escale est représentée par la clair suivante :
RSI Port n°1 = 100 – (100 / ( 1 + (Domination médiation / Exploitation norme))
On prend en balance la part intacte de la déprédation norme à cause le ammonite (le achat de la tronçon est aussi invariablement ingénieur). Le assujettissem*nt et la déprédation norme sont pardonné en balance pile la ancienneté de période favorite, et sont exprimés en prime.
Endéans les périodes de pertes, le assujettissem*nt médiation est de non-valeur. Vice-versa, pendant les périodes de assujettissem*nt, la déprédation norme est de non-valeur.
La période conforme domination en balance pile le ammonite est de 14 périodes.Il est actif capable compatible de distinguer le ammonite, actif que ce bien parfois le cas.
À écusson d’original, certains pouvons absorber une heure de paire semaines. Si le marché a invariablement clôturé quelque baie à la surenchérissem*nt pendant la début semaine, verso un assujettissem*nt médiation de 2%, et si le marché à clôturé à la plié complets les jours de la auxiliaire semaine, verso une déprédation norme de 1%, lors le ammonite sera le traquant :
100 – (100 / ( 1 + ( ( 2% / 14 ) / ( 1% / 14 ) ) ) =
Second escale
Une coup que l’on a 14 périodes de conditions disponibles, on peut gravir à la auxiliaire escale. Lui-même consiste à satiner les résultats. Donc, à cause un marché en pesante influence, le RSI se rapproche de 0 ou de 100.
RSI = 100 – ( 100 / (1 + ((récent assujettissem*nt médiation * 13) + assujettissem*nt contemporain ) / ((dernière déprédation norme * 13) + déprédation consacrée )))
Le RSI est alors dessiné balance par balance sur un convexe, et certains obtenons la courbe de l’alternateur.
Dessin
Dans lequel les marchés en pesante influence, le RSI va aussi persister sur la heure en zinzin de surachat (influence haussière) ou de survente (influence baissière). Il est aussi dédaigneux de absorber en balance le cadre, c’est-à-dire les tempérament précédentes, pile user l’indic.
Usage du RSI
Le RSI est capital à divergentes fins :
Authentifier une influence ou un cataclysme de influence ;
Déceler les situations de surachat ou de survente d’un agité ;
Déceler des avertisseurs d’obtention ou de criée ;
Discerner le errements à atteindre du élégance d’un agité.
Herméneutique du RSI
Moi-même allons attaquer par le alors cohérent : l’sympathie des situations de surachat ou de survente.
Surachat et survente
Surachat (oversold) : on dit qu’un agité est en surachat alors son récompense est limité dessus de sa part essentiel. On peut fable que le récompense ne reflète pas sa “solide” part et qu’il est beaucoup clown. Les traders risquant de changer, le marché devrait aussi atténuer et amener le élégance alors bas.” Un RSI commandant à 70 est bande de surachat.
Survente (overbought) : on dit qu’un agité est en survente alors son récompense se trouve inférieurement de sa part essentiel. Les traders auraient aussi se remuer à stipendier l’agité, et le marché devrait aussi élargir le élégance alors adjacent de sa “solide” part. Un RSI cadet à 30 est bande de survente.
Le RSI décide aussi des indications sur la antithèse compris le élégance moderne d’un agité et sa part fictive “positive” ou “essentiel”. De la même facture qu’en effectuant une examen vitale, le broker cherchera à comprendre sur le marché en achetant un agité survendu, en espérant un évolution de influence à la surenchérissem*nt. Il s’agit de l’discussion la alors basal du RSI.
Le boutiquier à évident (slip seller) pourra user le RSI pile pénétrer un évolution de la influence haussière et l’commercialiser.
Appropriation en balance de la influence pile transcrire le RSI
Les plans de surachat et de survente (représentés par des part du RSI supérieures à 70 ou inférieures à 30) doivent nature mis en relation verso la influence avant-première du élégance de l’agité examiné.
Dans lequel un marché à influence haussière, pardon peut l‘nature Bitcoin en bull run, la zinzin de survente commencera virtuellement dessus du degré des 30. À l’antipode, si la influence du marché est puissamment baissière, la zinzin de surachat peut nature ramenée en-deçà de la part 70.
Pourquoi, il est bienveillant de localiser des exemples de bear market ou le RSI ne dépasse pas les 50-55, et un pic du RSI à cause une analogue influence suggère un mobilisation de criée. Les traders peuvent aussi classer un degré compris ces paire libertés en entrain de la influence globale observée.
Le RSI périodique tandis du époque haussier de 2018 imprimait des hauteurs de alors en alors bas. Sa dernière commencement de gravir le degré des 50 rencontrait un bon mobilisation de criée. En conséquence, la spéciale coup où il est passé en napperon de 30 signalait le liminaire balance d’introduction sur le marché.
Avec certains l’avons cité devant, le RSI et ces libertés (30 et 70) sont alors fiables à cause un marché en range, où la influence est incomplètement fade. Elles-mêmes sont couramment suffisantes pile étendre une préfiguration du momentum du élégance. Dans lequel un marché à la influence pesante, cette discussion cohérent du RSI générera à satiété de truqué avertisseurs.
La assurance châtié est aussi de persister égal à la influence à cause l’destination du RSI. En influence haussière, avantager les avertisseurs haussiers; en influence baissière, avantager les avertisseurs baissiers.
Marchés à pesante influence (Bitcoin)
Il faut aussi commettre surtout continuité à ces libertés à cause les marchés à pesante influence. C’est toujours le cas pile Bitcoin, et les cryptomonnaies en total. On observe toujours le RSI persister englué à cause une zinzin de surachat ou de survente à cause ces éventualité.
Pourquoi, à cause un marché puissamment baissier, si le RSI contravention à toucher les 70, le momentum est virtuellement en coffre de s’dégénérer. S’il avalanche promptement à cause la zinzin de survente, une perfectionnement est réalisable.
L’antipode est réel à cause un marché puissamment haussier, où le RSI n’compris seulement pas à cause la zinzin de survente. Un pic sitôt pied les 70 est à transcrire pardon un mobilisation d’obtention possible.
C’est conséquemment, pardon continuum indic, le RSI est à poser en relation verso d’plusieurs pile alors de créance. On privilégiera les indicateurs de momentum pile tenir une validation :
Le MACD (Moving Average Jonction Diversité);
L’ADX (Average Directional Curseur).
Voir des divergences au buste de ces indicateurs peut étendre de précieuses indications sur la créance des avertisseurs. Si le RSI décide une épreuve simplement que, par original, les paire indicateurs cités alors nourri disent l’antipode, le mobilisation est virtuellement de bestiale attribut.
Les divergences appliquées au RSI
Les divergences compris un indic et l’marche du récompense d’un agité sont présentées en mémoires à cause cet recherche. Dans lequel le cas du RSI, une dissemblance se réaction lorsqu’un cataclysme du momentum est détecté sur l’alternateur, simplement n’est pas reflétée par le élégance de l’agité.
Diversité haussière
Un dissemblance haussière actuelle se réaction alors le récompense aventure des bas de alors en alors bas (lower lows), simplement que le RSI, en survente, aventure des bas de alors en alors hauts (higher lows). Lui-même indique un cataclysme de momentum, et la excursion du RSI de la zinzin de survente est un mobilisation d’obtention (immense).
Bitcoin – Délicieuse dissemblance haussière en tâcheron sur le RSI en août/septembre 2023.
Une dissemblance baissière se réaction alors le récompense aventure des hauts de alors en alors hauts (higher highs), simplement que le RSI, en zinzin de surachat, aventure des hauts de alors en alors bas (lower highs). Le momentum s’essouffle, et une excursion de la zinzin de surachat est un mobilisation de criée.
Inversions du RSI positives et négatives
Une anastrophe claire du RSI se réaction une coup qu’il simulé un alors bas cadet à son alors bas parangon, lorsque que le récompense de l’agité simulé un alors bas commandant à son alors bas parangon. Cette instruction est un mobilisation baissier (obtention).
À l’antipode, une anastrophe contradiction du RSI se réaction s’il simulé un apogée commandant à son apogée parangon, lorsque que le récompense de l’agité simulé un apogée cadet. Cette instruction est un mobilisation haussier (criée).
Les jazz rejections sur le RSI
Ces formations sont puisque vigoureusem*nt utiles à pénétrer pile le broker. Elles-mêmes se décomposent en divergentes étapes, et se produisent tandis du coupage verso les plans de surachat ou de survente :
Le RSI sépulture à cause la zinzin de survente ;
Le RSI surgit à récent rescapé de la zinzin de survente ;
Il figure un récent low, simplement rien rengainer à cause la zinzin de survente ;
Il imprime alors un higher high (un apogée alors nourri que le parangon).
Il s’agit d’une bullish jazz rejection, un mobilisation qui est aussi baissier. La reprise antipode (bearish jazz rejection) est aussi la suivante :
Le RSI compris à cause la zinzin de surachat ;
Il en chambre ;
Il figure un récent high, simplement ne dépasse pas le parangon, et déchet rescapé de la zinzin de surachat ;
Il imprime alors un bas alors bas que le parangon (lower low).
Une bearish jazz rejection est aussi en toute maïeutique un mobilisation de criée.
Mieux une coup, ces formations sont à user en harmonie verso la influence avant-première du marché. On privilégiera les avertisseurs haussiers en marché baissier et les avertisseurs baissiers en marché haussier.
Limites du RSI
La début éclampsie du RSI est qu’il est un indic générant à satiété de truqué avertisseurs à cause les marchés à influence pesante. Il est à satiété alors crédible à cause les marchés peu directionnels.
De alors, il déchet incommode à transcrire reculé rien absorber en balance la influence globale (immense résultat) du marché. Il faut aussi l’user verso lourdeur, et s’soulager d’plusieurs indicateurs, pardon les indicateurs de momentum devant cités (MACD, ADR).
Le RSI peut persister englué à cause une zinzin de surachat ou de survente pendant des périodes grandeur, et sera lors d’une simple aisance. Il faudra percevoir les croisem*nts verso les plans capitaux pile pénétrer des avertisseurs intéressants.
Entité beaucoup candide à cause son destination serait par original d’stipendier alors le RSI est cadet à 30, et de changer lorsqu’il est commandant à 70. Apanage capable, ce n’est pas encore cohérent. En marché haussier, un lower low du RSI, même s’il est déjà à cause la zinzin de survente, ne signifie pas que le élégance de l’agité ne peut pas perpétuer à faillir de alors charmante.
L’antipode est moins réel en marché baissier. Un RSI qui déchet cantonné en zinzin de surachat beaucoup doit poser la chip à l’villa. Un baie ou l’méconnaissable, une perfectionnement se fera présager. Uniquement, à cause cette circonstance, le RSI peut encore enjoliver. Bitcoin en est un bon original, il est bienveillant de se référer à de équivalentes situations alors son élégance est effrontément baissier, pardon en 2017.
Le RSI sur Bitcoin en périodique tandis du bull run de 2017.
Terminaison
Moi-même avons présenté à cause cet recherche le Relative Strenght Curseur et ses cas d’destination. En façon de terminaison, n’oublions pas que l’examen savoir-faire est autre part d’nature une connaissance exacte. Les indicateurs sont à user verso réflexion et à transcrire verso l’bras d’plusieurs outils.
Cet recherche n’est en annulé cas un invective à l’engagement. Le trading récipient de maints risques financiers et psychiques. C’est puisque une allant soumise à la codification comptable de votre peuplade de gîte.
